Ⅰ 什麼是擬合指數
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關鍵因素擬合指數化投資方法的實證研究
張鵬,瞿寶忠
本文提出關鍵因素擬合指數化投資方法。該方法認為,指數化投資不必完全復制股票指數,股票指數中存在關鍵因素,利用這些關鍵因素構造的投資組合可以擬合出相應的股票指數,用來進行指數化投資。研究結果表明這種方法能夠很好地擬合指數化投資並且操作更加靈活積極,基金經理可以結合其他的分析工具,根據市場的具體情況對擬合的投資組合進行調整,從而達到最佳的投資績效。
【作者單位】：東華大學瀚洋投資銀行研究所 (張鵬);東華大學瀚洋投資銀行研究所(瞿寶忠)
【關鍵詞】：關鍵因素擬合;指數化投資;股票投資
【分類號】：F830.9
【DOI】：cnki:ISSN:1005-1589.0.2004-11-005
【正文快照】：
引言指數化投資是一種試圖完全復制某一證券價格指數或者按照證券價格指數編制原理構建投資組合而進行的證券投資。按此種方式投資的基金稱為指數基金，其收益水平目標是所基指數的變化幅度。自20世紀90年代以來，美國華爾街大多數股票基金管理人的業績都低於同期市場指數的表現，這樣，以復制市場指數走勢為核心思想的指數基金在全球范圍內迅速發展壯大起來，並對傳統的證券投資思維形成巨大的沖擊與挑戰。在美國，指數基金的收益超過65～80％的共同基金，因而越來越受到歡迎。流入共同基金市場的新增資金中，流入指數基金的比例由1994年的…