Ⅰ 什么是拟合指数
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关键因素拟合指数化投资方法的实证研究
张鹏,瞿宝忠
本文提出关键因素拟合指数化投资方法。该方法认为,指数化投资不必完全复制股票指数,股票指数中存在关键因素,利用这些关键因素构造的投资组合可以拟合出相应的股票指数,用来进行指数化投资。研究结果表明这种方法能够很好地拟合指数化投资并且操作更加灵活积极,基金经理可以结合其他的分析工具,根据市场的具体情况对拟合的投资组合进行调整,从而达到最佳的投资绩效。
【作者单位】：东华大学瀚洋投资银行研究所 (张鹏);东华大学瀚洋投资银行研究所(瞿宝忠)
【关键词】：关键因素拟合;指数化投资;股票投资
【分类号】：F830.9
【DOI】：cnki:ISSN:1005-1589.0.2004-11-005
【正文快照】：
引言指数化投资是一种试图完全复制某一证券价格指数或者按照证券价格指数编制原理构建投资组合而进行的证券投资。按此种方式投资的基金称为指数基金，其收益水平目标是所基指数的变化幅度。自20世纪90年代以来，美国华尔街大多数股票基金管理人的业绩都低于同期市场指数的表现，这样，以复制市场指数走势为核心思想的指数基金在全球范围内迅速发展壮大起来，并对传统的证券投资思维形成巨大的冲击与挑战。在美国，指数基金的收益超过65～80％的共同基金，因而越来越受到欢迎。流入共同基金市场的新增资金中，流入指数基金的比例由1994年的…